Dagobert Admin
Messages : 11238 Date d'inscription : 29/09/2010 Age : 81 Localisation : Bxl
| Sujet: Le saviez-vous?La fleur des maux Ven 27 Nov - 10:18 | |
| La fleur des maux
Toutes les prévisions mathématiques de l’évolution des cours boursiers reposent sur le pollen. Détails : Dans la deuxième partie du XXème siècle, le japonais Itô développa une extension de la théorie des probabilités dite mathématiques stochastiques. Cette nouvelle théorie est utilisée depuis quelques décennies pour calculer la valeur des actifs conditionnels sur les marchés financiers (c’est-à-dire les “options” : d’achat, de vente, de revente, de remboursement si défaillance de la contrepartie, etc..) Pour déterminer leur prix, comme pour les autres options, on utilise les mathématiques stochastiques, et la base des mathématiques stochastiques (en tempsCONTINU) c’est le mouvement Brownien. C’est comme une fonction mais dont les variations sont aléatoires, mais d’un aléa assez “simple” dont on sait mesurer la probabilité : l’évolution en dent de scie du cours des options est très proche de ses variations, quand on veut extrapoler le comportement du prix d’un actif, ce qu’on utilise : c’est lui. Et enfin, pour finir ce long explicatif : le mouvement Brownien est baptisé du nom d’un biologiste qui au XIXème siècle regarda des grains de pollen se diffuser dans de l’eau, il trouva que leur mouvement était particulier, le mouvement de ces grains de pollen dans de l’eau, c’est le mouvement Brownien, qu’on différencie, sur lequel on effectue des calculs simples pour avoir le prix futur des options sur les marchés (avec les données des analystes financiers pour les constantes). | |
|